PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с WSML.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOD.L с WSML.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) and WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index, while WSML.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOD.L returned 9.74%/yr vs 7.00%/yr for WSML.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CMOD.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for WSML.L.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и WSML.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у WSML.L с доходностью 14.98%.

CMOD.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-8.02%
С начала года
19.22%
6 месяцев
20.80%
1 год
27.62%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

WSML.L

1 день
2.86%
1 месяц
2.45%
С начала года
14.98%
6 месяцев
14.98%
1 год
32.15%
3 года*
16.81%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOD.L и WSML.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		19.22%16.16%4.12%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.10%
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		14.98%19.95%7.38%17.11%-18.62%15.23%16.50%24.35%-11.90%

Correlation

The correlation between CMOD.L and WSML.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.31

The correlation between CMOD.L and WSML.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с PCOM.DECMOD.L с AIGC.L
Часто сравнивают с WSML.L:
WSML.L с CSPX.LWSML.L с EIMI.LWSML.L с AVSG.LWSML.L с VWRA.LWSML.L с IWDA.ASWSML.L с VBRWSML.L с R2SC.L

Доходность на риск

CMOD.L vs. WSML.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
WSML.L
Ранг доходности на риск WSML.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSML.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSML.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSML.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSML.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSML.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c WSML.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMOD.LWSML.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.08

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.17

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.46

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

12.61

-3.93

CMOD.L vs. WSML.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSML.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и WSML.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и WSML.L

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки WSML.L в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и WSML.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOD.LWSML.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-41.14%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-9.05%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-20.10%

+8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-30.50%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

0.00%

-9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-8.76%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.49%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и WSML.L

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) составляет 4.36%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOD.LWSML.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.87%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

11.71%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

15.07%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

18.55%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

19.58%

-4.90%

Сравнение комиссий CMOD.L и WSML.L

CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WSML.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и WSML.L

Ни CMOD.L, ни WSML.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOD.L and WSML.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for WSML.L.

CMOD.L is categorized as Commodities, while WSML.L is Global Equities. CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index, while WSML.L tracks MSCI World Small Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for CMOD.L and 0.35% for WSML.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и WSML.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор