PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с IBTA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOD.L с IBTA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) and IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index, while IBTA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOD.L returned 10.88%/yr vs 1.87%/yr for IBTA.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CMOD.L charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for IBTA.L.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и IBTA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у IBTA.L с доходностью 0.46%.

CMOD.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.40%
С начала года
24.60%
6 месяцев
22.68%
1 год
36.45%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—

IBTA.L

1 день
0.13%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.46%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOD.L и IBTA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		24.60%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%2.11%
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.46%5.30%4.11%4.15%-3.75%-0.64%3.14%3.58%1.44%-0.05%

Correlation

The correlation between CMOD.L and IBTA.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between CMOD.L and IBTA.L has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE
Часто сравнивают с IBTA.L:
IBTA.L с IB01.LIBTA.L с IBTS.LIBTA.L с IDTL.LIBTA.L с SHYIBTA.L с VWRA.LIBTA.L с VDST.LIBTA.L с VUTY.L

Доходность на риск

CMOD.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOD.LIBTA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.80

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
4.61

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.59

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

4.62

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

17.47

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOD.L vs. IBTA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTA.L равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и IBTA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOD.LIBTA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.80

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.93

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.08

-0.61

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и IBTA.L

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -5.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и IBTA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOD.LIBTA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-5.80%

-27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-0.74%

-6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-0.89%

-10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-5.70%

-21.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-0.13%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-0.97%

-11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

0.20%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и IBTA.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOD.LIBTA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

0.43%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

0.86%

+14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

1.23%

+15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

2.00%

+14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

1.76%

+12.93%

Сравнение комиссий CMOD.L и IBTA.L

CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IBTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и IBTA.L

Ни CMOD.L, ни IBTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOD.L and IBTA.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for CMOD.L.

CMOD.L is categorized as Commodities, while IBTA.L is Government Bonds. CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index, while IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for CMOD.L and 0.07% for IBTA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и IBTA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор