Сравнение CMOD.L с ETRA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L).
CMOD.L и ETRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. ETRA.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMOD.L и ETRA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMOD.L и ETRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 22.87% | 16.16% | -0.70% |
ETRA.L L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc | 8.84% | 28.38% | -1.82% |
Разные валюты инструментов
CMOD.L торгуется в USD, в то время как ETRA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETRA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMOD.L показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у ETRA.L с доходностью 8.84%.
CMOD.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
ETRA.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 22.82%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMOD.L и ETRA.L
CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ETRA.L в 0.65%.
Доходность на риск
CMOD.L vs. ETRA.L — Ранг доходности на риск
CMOD.L
ETRA.L
Сравнение CMOD.L c ETRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMOD.L | ETRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.84 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.43 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 3.10 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 10.23 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMOD.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.23 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между CMOD.L и ETRA.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOD.L и ETRA.L
Ни CMOD.L, ни ETRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CMOD.L и ETRA.L
Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что больше максимальной просадки ETRA.L в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и ETRA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMOD.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -15.11% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -8.76% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.80% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -6.71% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.98% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOD.L и ETRA.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMOD.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 3.78% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 12.10% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 15.75% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 14.13% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 14.13% | +0.40% |