PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с COMM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMOD.L с COMM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L).

CMOD.L и COMM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. COMM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и COMM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMOD.L и COMM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		22.87%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%5.83%
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.59%16.72%4.42%-7.94%14.62%27.87%-4.24%7.31%-10.24%5.96%
Разные валюты инструментов

CMOD.L торгуется в USD, в то время как COMM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMOD.L показывает доходность 22.87%, а COMM.L немного ниже – 22.59%.

CMOD.L

1 день
-1.22%
1 месяц
8.91%
С начала года
22.87%
6 месяцев
30.50%
1 год
30.49%
3 года*
13.29%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—

COMM.L

1 день
-1.61%
1 месяц
8.58%
С начала года
22.59%
6 месяцев
30.45%
1 год
30.72%
3 года*
13.57%
5 лет*
13.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOP.LCMOD.L с CMOE.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с ETL2.DECMOD.L с BCFE.DECMOD.L с PCOM.DE
Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM

Сравнение комиссий CMOD.L и COMM.L

И CMOD.L, и COMM.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

CMOD.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOD.LCOMM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.83

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.39

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

4.13

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

9.75

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOD.L vs. COMM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMM.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и COMM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOD.LCOMM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.83

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между CMOD.L и COMM.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и COMM.L

Ни CMOD.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и COMM.L

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, примерно равная максимальной просадке COMM.L в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и COMM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CMOD.LCOMM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-28.49%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-9.40%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-28.49%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-2.25%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-12.34%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.34%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и COMM.L

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) составляет 7.20%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMOD.LCOMM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

7.83%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

13.35%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

16.70%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

16.61%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

15.39%

-0.86%