PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNVX с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMNVX с EIT-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMNVX (Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund) and EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, CMNVX returned 11.23%/yr vs 21.31%/yr for EIT-UN.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMNVX charges 0.15%/yr vs 1.10%/yr for EIT-UN.TO.

Доходность

Сравнение доходности CMNVX и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMNVX торгуется в USD, в то время как EIT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMNVX показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у EIT-UN.TO с доходностью 27.78%.

CMNVX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.70%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.81%
1 год
13.57%
3 года*
11.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIT-UN.TO

1 день
24.73%
1 месяц
23.14%
С начала года
27.78%
6 месяцев
36.24%
1 год
39.33%
3 года*
21.31%
5 лет*
125.33%
10 лет*
117.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMNVX и EIT-UN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		5.56%11.29%9.60%13.32%-13.99%1.88%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		27.78%8.40%18.12%8.35%3.10%3,039.87%

Correlation

The correlation between CMNVX and EIT-UN.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г.

0.54

Over the past year, the correlation between CMNVX and EIT-UN.TO has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund

Canoe EIT Income Fund

Часто сравнивают с CMNVX:
CMNVX с CRLVXCMNVX с CRSSXCMNVX с CRQSXCMNVX с CMUVXCMNVX с CMMVXCMNVX с CRDSXCMNVX с CRNSX
Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

CMNVX vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNVX
Ранг доходности на риск CMNVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EIT-UN.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNVX c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNVXEIT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.55

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
12.31

-9.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

2.37

-0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

18.12

-15.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

43.52

-31.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNVX vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNVX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа EIT-UN.TO равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNVX и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNVXEIT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.55

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.09

+0.60

Просадки

Сравнение просадок CMNVX и EIT-UN.TO

Максимальная просадка CMNVX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки EIT-UN.TO в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNVX и EIT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMNVXEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-54.80%

+36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-2.18%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

-10.16%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-6.33%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.91%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNVX и EIT-UN.TO

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) составляет 2.04%, в то время как у Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) волатильность равна 22.20%. Это указывает на то, что CMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMNVXEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

22.20%

-20.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

22.69%

-17.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

27.43%

-21.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

1,192.51%

-1,184.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.25%

1,019.20%

-1,010.95%

Сравнение комиссий CMNVX и EIT-UN.TO

CMNVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EIT-UN.TO в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNVX и EIT-UN.TO

Дивидендная доходность CMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности EIT-UN.TO в 10.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		4.45%4.70%2.92%2.51%1.57%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		10.06%12.56%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%

Часто задаваемые вопросы

CMNVX and EIT-UN.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMNVX и EIT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор