PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNVX с CMPVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMNVX с CMPVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX).

CMNVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CMPVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CMNVX и CMPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMNVX и CMPVX

2026 (YTD)20252024202320222021
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		-1.30%11.29%9.60%13.32%-13.99%1.88%
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		-1.79%12.97%10.59%16.55%-16.34%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, CMNVX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у CMPVX с доходностью -1.79%.

CMNVX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-0.09%
1 год
9.74%
3 года*
9.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMPVX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.62%
1 год
11.59%
3 года*
10.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Часто сравнивают с CMNVX:
CMNVX с CMUVXCMNVX с CRQSXCMNVX с CMMVXCMNVX с AAAAXCMNVX с CRDSXCMNVX с DMACMNVX с CRBVX
Часто сравнивают с CMPVX:
CMPVX с FITLXCMPVX с CRQSXCMPVX с CMUVXCMPVX с CMMVXCMPVX с CRLVXCMPVX с IOEZXCMPVX с AAAAX

Сравнение комиссий CMNVX и CMPVX

И CMNVX, и CMPVX имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Доходность на риск

CMNVX vs. CMPVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNVX
Ранг доходности на риск CMNVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CMPVX
Ранг доходности на риск CMPVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPVX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNVX c CMPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNVXCMPVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.63

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.56

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

6.86

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNVX vs. CMPVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNVX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMPVX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNVX и CMPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNVXCMPVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.11

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Корреляция

Корреляция между CMNVX и CMPVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNVX и CMPVX

Дивидендная доходность CMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности CMPVX в 4.65%

TTM20252024202320222021
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		4.76%4.70%2.92%2.51%1.57%0.08%
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		4.65%4.57%3.32%2.04%1.58%0.07%

Просадки

Сравнение просадок CMNVX и CMPVX

Максимальная просадка CMNVX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки CMPVX в -21.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNVX и CMPVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMNVXCMPVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-21.62%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-7.76%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-4.87%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-6.04%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.77%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNVX и CMPVX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) составляет 3.08%, в то время как у Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что CMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMNVXCMPVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.88%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

6.26%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.19%

10.89%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.29%

11.00%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

11.00%

-2.71%