Сравнение CMNVX с CMPVX
CMNVX (Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund) and CMPVX (Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund) are both Diversified Portfolio funds from Catholic Responsible Investments Funds. Over the past 3 years, CMNVX returned 11.23%/yr vs 13.27%/yr for CMPVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CMNVX и CMPVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMNVX показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у CMPVX с доходностью 7.26%.
CMNVX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMPVX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMNVX и CMPVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMNVX Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund | 5.56% | 11.29% | 9.60% | 13.32% | -13.99% | 1.88% |
CMPVX Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund | 7.26% | 12.97% | 10.59% | 16.55% | -16.34% | 2.57% |
Correlation
The correlation between CMNVX and CMPVX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.98 |
The correlation between CMNVX and CMPVX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMNVX vs. CMPVX — Ранг доходности на риск
CMNVX
CMPVX
Сравнение CMNVX c CMPVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNVX | CMPVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.60 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 11.34 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNVX | CMPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.08 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.62 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CMNVX и CMPVX
Максимальная просадка CMNVX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки CMPVX в -21.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNVX и CMPVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMNVX | CMPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -21.62% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -6.52% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | -10.96% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.50% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -5.84% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.49% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNVX и CMPVX
Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) составляет 2.04%, в то время как у Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что CMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMNVX | CMPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 2.54% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 6.45% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 8.14% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 10.93% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.25% | 10.93% | -2.68% |
Сравнение комиссий CMNVX и CMPVX
И CMNVX, и CMPVX имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNVX и CMPVX
Дивидендная доходность CMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности CMPVX в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMNVX Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund | 4.45% | 4.70% | 2.92% | 2.51% | 1.57% | 0.08% |
CMPVX Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund | 4.26% | 4.57% | 3.32% | 2.04% | 1.58% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, CMNVX and CMPVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CMPVX has higher volatility (2.54%) compared to CMNVX (2.04%). In terms of maximum drawdown, CMNVX dropped -18.25% vs CMPVX's -21.62%.
CMNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMNVX и CMPVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор