Сравнение CMMVX с HRNOX
CMMVX (Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund) and HRNOX (Hood River New Opportunities Fund Institutional Class) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, CMMVX returned 17.02% vs 77.06% for HRNOX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMMVX charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for HRNOX.
Доходность
Сравнение доходности CMMVX и HRNOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMMVX показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у HRNOX с доходностью 28.64%.
CMMVX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HRNOX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 28.64%
- 6 месяцев
- 27.78%
- 1 год
- 77.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMMVX и HRNOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CMMVX Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund | 7.20% | 13.09% | 6.82% |
HRNOX Hood River New Opportunities Fund Institutional Class | 28.64% | 35.76% | 31.31% |
Correlation
The correlation between CMMVX and HRNOX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between CMMVX and HRNOX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMMVX vs. HRNOX — Ранг доходности на риск
CMMVX
HRNOX
Сравнение CMMVX c HRNOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMMVX | HRNOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 5.89 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 25.17 | -13.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMMVX | HRNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.91 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 2.01 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок CMMVX и HRNOX
Максимальная просадка CMMVX за все время составила -20.58%, что меньше максимальной просадки HRNOX в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMMVX и HRNOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMMVX | HRNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.58% | -31.44% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -13.39% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -2.62% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -5.02% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 3.13% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMMVX и HRNOX
Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) составляет 2.40%, в то время как у Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что CMMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMMVX | HRNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 8.87% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | 21.47% | -15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 27.15% | -19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 28.94% | -18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 28.94% | -18.25% |
Сравнение комиссий CMMVX и HRNOX
CMMVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HRNOX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMMVX и HRNOX
Дивидендная доходность CMMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как HRNOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMMVX Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund | 3.44% | 3.68% | 3.00% | 2.31% | 1.76% | 0.08% |
HRNOX Hood River New Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMMVX and HRNOX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRNOX has higher volatility (8.87%) compared to CMMVX (2.40%). In terms of maximum drawdown, CMMVX dropped -20.58% vs HRNOX's -31.44%.
HRNOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMMVX и HRNOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор