PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMLIX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMLIX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

CMLIX управляется Congress. Фонд был запущен 15 мар. 1928 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CMLIX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMLIX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund		-7.74%12.70%27.69%32.36%-24.47%25.63%31.54%45.96%0.19%27.01%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMLIX показывает доходность -7.74%, а GXXIX немного выше – -7.53%. За последние 10 лет акции CMLIX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 14.90% против 13.33% соответственно.

CMLIX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
-7.80%
1 год
10.84%
3 года*
18.15%
5 лет*
10.16%
10 лет*
14.90%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с CMLIX:
CMLIX с QQQCMLIX с FXAIXCMLIX с SCHGCMLIX с ^GSPCCMLIX с PFIXCMLIX с SBLGXCMLIX с IMIDX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с JLGRXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FNCMXGXXIX с PJFAX

Сравнение комиссий CMLIX и GXXIX

CMLIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

CMLIX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMLIX
Ранг доходности на риск CMLIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMLIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMLIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMLIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMLIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMLIX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMLIXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.19

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.40

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.05

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.31

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

1.15

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMLIX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMLIX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMLIX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMLIXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.19

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.56

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.60

-0.12

Корреляция

Корреляция между CMLIX и GXXIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMLIX и GXXIX

Дивидендная доходность CMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund		7.89%7.28%11.88%3.55%4.70%10.27%8.46%14.97%6.31%1.89%1.22%3.17%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок CMLIX и GXXIX

Максимальная просадка CMLIX за все время составила -30.32%, что меньше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMLIX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMLIXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.32%

-33.65%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-11.78%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-33.65%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-33.65%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-10.87%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-6.20%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.14%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CMLIX и GXXIX

Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что CMLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMLIXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.20%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

9.27%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

16.73%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

27.78%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

23.72%

-3.09%