Сравнение CMJIX с GWSAX

С начала года, CMJIX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции CMJIX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 10.66% против 6.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMJIX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа GWSAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMJIX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CMJIX и GWSAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности GWSAX в 4.95%

Максимальная просадка CMJIX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJIX и GWSAX.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что CMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.