Сравнение CMJIX с CFICX

С начала года, CMJIX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у CFICX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции CMJIX превзошли акции CFICX по среднегодовой доходности: 10.66% против 3.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CFICX в 0.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Calvert Income Fund (CFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMJIX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа CFICX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMJIX и CFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CMJIX и CFICX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности CFICX в 4.50%

Максимальная просадка CMJIX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки CFICX в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJIX и CFICX.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Calvert Income Fund (CFICX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что CMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.