PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMIEX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMIEX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

CMIEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 мая 2018 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CMIEX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMIEX и PTSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund		-2.03%32.46%3.96%21.41%-15.46%6.89%16.20%23.87%-16.02%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-18.10%

Доходность по периодам

С начала года, CMIEX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%.

CMIEX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
2.03%
1 год
20.12%
3 года*
13.69%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager International Equity Strategies Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с CMIEX:
CMIEX с VOOCMIEX с VRTCMIEX с VTCMIEX с VEUCMIEX с VGTCMIEX с IVFIXCMIEX с NASDX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий CMIEX и PTSIX

CMIEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

CMIEX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMIEX
Ранг доходности на риск CMIEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMIEX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMIEXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.51

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.06

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.49

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.70

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

12.35

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMIEX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMIEX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMIEX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMIEXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.51

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.28

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.10

+0.32

Корреляция

Корреляция между CMIEX и PTSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMIEX и PTSIX

Дивидендная доходность CMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности PTSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund		9.11%8.92%7.54%2.26%2.44%3.21%1.30%2.47%0.83%0.00%0.00%0.00%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок CMIEX и PTSIX

Максимальная просадка CMIEX за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIEX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMIEXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-72.38%

+37.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-11.19%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.43%

-72.38%

+39.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-41.74%

+31.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-25.01%

+18.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.78%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CMIEX и PTSIX

Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что CMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMIEXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.64%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

9.02%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

15.14%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

30.91%

-14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

25.07%

-6.75%