PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMGIX с OEGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMGIX с OEGYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CMGIX (BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio) and OEGYX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CMGIX returned 12.94%/yr vs 13.92%/yr for OEGYX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CMGIX charges 0.80%/yr vs 0.78%/yr for OEGYX.

Доходность

Сравнение доходности CMGIX и OEGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMGIX показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у OEGYX с доходностью 24.92%. За последние 10 лет акции CMGIX уступали акциям OEGYX по среднегодовой доходности: 12.94% против 13.92% соответственно.

CMGIX

1 день
-1.98%
1 месяц
5.09%
С начала года
9.96%
6 месяцев
6.76%
1 год
6.92%
3 года*
12.01%
5 лет*
0.90%
10 лет*
12.94%

OEGYX

1 день
-2.80%
1 месяц
2.37%
С начала года
24.92%
6 месяцев
21.70%
1 год
28.28%
3 года*
20.23%
5 лет*
6.90%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMGIX и OEGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio		9.96%0.49%12.44%28.24%-37.36%14.51%46.13%36.19%2.88%34.59%
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		24.92%5.08%24.38%13.24%-30.92%18.76%40.53%39.33%-6.50%28.34%

Correlation

The correlation between CMGIX and OEGYX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2000 г.

0.93

The correlation between CMGIX and OEGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CMGIX:
CMGIX с FDEGXCMGIX с PCBIXCMGIX с MAEGXCMGIX с QQQCMGIX с VONGCMGIX с JLGMXCMGIX с FSCSX
Часто сравнивают с OEGYX:
OEGYX с BRMKXOEGYX с IMIDXOEGYX с QQQOEGYX с BQMGXOEGYX с FMDGXOEGYX с IMCBOEGYX с VXF

Доходность на риск

CMGIX vs. OEGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMGIX
Ранг доходности на риск CMGIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
OEGYX
Ранг доходности на риск OEGYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGYX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGYX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGYX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGYX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGYX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMGIX c OEGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMGIXOEGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.38

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
1.92

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.92

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

10.39

-8.55

CMGIX vs. OEGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMGIX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа OEGYX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGIX и OEGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMGIX и OEGYX

Максимальная просадка CMGIX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки OEGYX в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGIX и OEGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGIXOEGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.85%

-53.44%

-20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-10.14%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.77%

-28.58%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.96%

-39.25%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

-39.25%

-6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-2.80%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.62%

-12.47%

-16.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.84%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CMGIX и OEGYX

BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) имеют волатильность 8.10% и 8.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGIXOEGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

8.23%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

17.72%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

21.50%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

22.31%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

22.13%

+1.38%

Сравнение комиссий CMGIX и OEGYX

CMGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии OEGYX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMGIX и OEGYX

Дивидендная доходность CMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.28%, что больше доходности OEGYX в 5.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio		19.28%21.20%0.00%0.00%0.00%4.94%0.00%0.39%4.72%3.31%0.00%2.57%
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		5.97%7.45%4.13%0.00%0.00%16.02%3.08%3.85%9.31%8.34%0.81%3.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CMGIX and OEGYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OEGYX has higher volatility (8.23%) compared to CMGIX (8.10%). In terms of maximum drawdown, CMGIX dropped -73.85% vs OEGYX's -53.44%.

OEGYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMGIX и OEGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор