Сравнение CMGG.TO с ZXM.TO
CMGG.TO (CI Munro Global Growth Equity Fund) and ZXM.TO (CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged) are both exchange-traded funds - CMGG.TO is a Global Equities fund actively managed by CI Global Asset Management, while ZXM.TO is a Momentum fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. CMGG.TO is actively managed, while ZXM.TO is passively managed. Over the past 5 years, CMGG.TO returned 20.41%/yr vs 13.07%/yr for ZXM.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CMGG.TO charges 0.90%/yr vs 0.67%/yr for ZXM.TO.
Доходность
Сравнение доходности CMGG.TO и ZXM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMGG.TO показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у ZXM.TO с доходностью 12.14%.
CMGG.TO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 34.84%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- —
ZXM.TO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 12.14%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 25.55%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам CMGG.TO и ZXM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 20.49% | 21.00% | 52.95% | 24.21% | -21.16% | 11.08% |
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged | 12.14% | 35.75% | 21.41% | 14.22% | -20.61% | 22.05% |
Correlation
The correlation between CMGG.TO and ZXM.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between CMGG.TO and ZXM.TO shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGG.TO vs. ZXM.TO — Ранг доходности на риск
CMGG.TO
ZXM.TO
Сравнение CMGG.TO c ZXM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMGG.TO | ZXM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 3.24 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 12.97 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGG.TO | ZXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.82 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.74 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CMGG.TO и ZXM.TO
Максимальная просадка CMGG.TO за все время составила -29.00%, что меньше максимальной просадки ZXM.TO в -35.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG.TO и ZXM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGG.TO | ZXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.00% | -35.22% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -10.35% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -12.74% | -10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -26.93% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -2.62% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -6.44% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.58% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGG.TO и ZXM.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что CMGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGG.TO | ZXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.27% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 12.92% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 14.60% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 15.96% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 16.70% | +1.78% |
Сравнение комиссий CMGG.TO и ZXM.TO
CMGG.TO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ZXM.TO в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGG.TO и ZXM.TO
CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged | 2.26% | 2.39% | 2.97% | 3.57% | 5.50% | 1.58% | 0.86% | 1.19% | 1.49% | 0.89% | 1.19% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
CMGG.TO and ZXM.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZXM.TO is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZXM.TO is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.90% for CMGG.TO.
CMGG.TO is categorized as Global Equities, while ZXM.TO is Momentum. Their fees differ too: 0.90% for CMGG.TO and 0.67% for ZXM.TO.
Подберите оптимальное распределение для CMGG.TO и ZXM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор