Сравнение CMGG.TO с HEQT.TO
CMGG.TO (CI Munro Global Growth Equity Fund) and HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CMGG.TO returned 20.41%/yr vs 16.89%/yr for HEQT.TO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CMGG.TO charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for HEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности CMGG.TO и HEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMGG.TO показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у HEQT.TO с доходностью 14.13%.
CMGG.TO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 34.84%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- —
HEQT.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMGG.TO и HEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 20.49% | 21.00% | 52.95% | 24.21% | -21.16% | 11.08% |
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 14.13% | 19.82% | 25.95% | 31.63% | -12.65% | 20.56% |
Correlation
The correlation between CMGG.TO and HEQT.TO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г. | 0.50 |
Over the past year, CMGG.TO and HEQT.TO have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGG.TO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск
CMGG.TO
HEQT.TO
Сравнение CMGG.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMGG.TO | HEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.51 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 3.81 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 16.80 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGG.TO | HEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CMGG.TO и HEQT.TO
Максимальная просадка CMGG.TO за все время составила -29.00%, что меньше максимальной просадки HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG.TO и HEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGG.TO | HEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.00% | -31.82% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -8.49% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -15.33% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -24.25% | -4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.08% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -4.28% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 1.92% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGG.TO и HEQT.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что CMGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGG.TO | HEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 3.48% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 9.68% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 11.96% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 15.33% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 17.16% | +1.32% |
Сравнение комиссий CMGG.TO и HEQT.TO
CMGG.TO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HEQT.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGG.TO и HEQT.TO
CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 1.61% | 1.70% | 3.22% | 7.85% | 7.31% | 0.48% | 1.40% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
CMGG.TO and HEQT.TO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for CMGG.TO.
They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Horizons. Their fees differ too: 0.90% for CMGG.TO and 0.20% for HEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для CMGG.TO и HEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор