Сравнение CMFP.L с XUSE.AS
CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and XUSE.AS (iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while XUSE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA Index. Both are passively managed. Over the past year, CMFP.L returned 31.10% vs 23.71% for XUSE.AS. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XUSE.AS.
Доходность
Сравнение доходности CMFP.L и XUSE.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMFP.L торгуется в GBp, в то время как XUSE.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUSE.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у XUSE.AS с доходностью 8.82%.
CMFP.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 9.22%
XUSE.AS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMFP.L и XUSE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 19.16% | 2.65% |
XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF | 8.78% | 15.83% |
Correlation
The correlation between CMFP.L and XUSE.AS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMFP.L vs. XUSE.AS — Ранг доходности на риск
CMFP.L
XUSE.AS
Сравнение CMFP.L c XUSE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMFP.L | XUSE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 2.44 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 9.07 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMFP.L | XUSE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.80 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.29 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок CMFP.L и XUSE.AS
Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки XUSE.AS в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и XUSE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMFP.L | XUSE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.47% | -12.83% | -37.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -9.60% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -0.61% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.51% | -1.81% | -22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.60% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMFP.L и XUSE.AS
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMFP.L | XUSE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.73% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 11.19% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 12.99% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 14.49% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.49% | -0.57% |
Сравнение комиссий CMFP.L и XUSE.AS
CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XUSE.AS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMFP.L и XUSE.AS
Ни CMFP.L, ни XUSE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMFP.L and XUSE.AS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUSE.AS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUSE.AS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.
CMFP.L is categorized as Commodities, while XUSE.AS is Global Equities. CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while XUSE.AS tracks MSCI World ex USA Index. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.25% for XUSE.AS.
Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и XUSE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор