PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMFP.L с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMFP.L с SXRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds - CMFP.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while SXRS.DE tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMFP.L returned 13.29%/yr vs 12.22%/yr for SXRS.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for SXRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMFP.L торгуется в GBp, в то время как SXRS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRS.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 22.86%.

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.55%
1 год
31.10%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%

SXRS.DE

1 день
-1.44%
1 месяц
-2.83%
С начала года
22.86%
6 месяцев
23.21%
1 год
38.85%
3 года*
12.70%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFP.L и SXRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-2.98%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.81%10.17%6.12%-12.23%27.30%30.12%-8.48%4.01%-3.14%

Correlation

The correlation between CMFP.L and SXRS.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.90

The correlation between CMFP.L and SXRS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L

Доходность на риск

CMFP.L vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMFP.LSXRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.06

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.51

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

5.01

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

11.53

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMFP.L vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRS.DE равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMFP.LSXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.06

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.72

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.53

-0.26

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и SXRS.DE

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки SXRS.DE в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и SXRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMFP.LSXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-28.60%

-21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-7.71%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-14.74%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-28.60%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-5.07%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.51%

-12.63%

-11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.36%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и SXRS.DE

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) составляет 4.82%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMFP.LSXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.63%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

16.67%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

18.81%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

16.86%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

15.79%

-1.87%

Сравнение комиссий CMFP.L и SXRS.DE

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и SXRS.DE

Ни CMFP.L, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CMFP.L and SXRS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.19% for SXRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и SXRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор