PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMFP.L с COMX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMFP.L с COMX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - CMFP.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while COMX.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, CMFP.L returned 10.92%/yr vs 12.59%/yr for COMX.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for COMX.L.

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и COMX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно ниже, чем у COMX.L с доходностью 24.64%.

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.55%
1 год
31.10%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%

COMX.L

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
С начала года
24.64%
6 месяцев
21.57%
1 год
38.22%
3 года*
12.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFP.L и COMX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%0.24%
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		24.64%8.58%6.24%-12.51%28.76%-25.70%

Correlation

The correlation between CMFP.L and COMX.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.92

The correlation between CMFP.L and COMX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L
Часто сравнивают с COMX.L:
COMX.L с PCOM.DECOMX.L с PDBCCOMX.L с REGB.LCOMX.L с BCOG.LCOMX.L с COPA.LCOMX.L с CMOD.LCOMX.L с ICOM.L

Доходность на риск

CMFP.L vs. COMX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c COMX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMFP.LCOMX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.86

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.49

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

1.51

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

2.96

+8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMFP.L vs. COMX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа COMX.L равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и COMX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMFP.LCOMX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.86

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.13

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и COMX.L

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки COMX.L в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и COMX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMFP.LCOMX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-28.64%

-21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-25.58%

+18.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-25.58%

+12.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-5.15%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.51%

-17.63%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

13.10%

-10.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и COMX.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) составляет 4.82%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMFP.LCOMX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.20%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

16.12%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

45.20%

-30.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

32.36%

-17.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

32.36%

-18.44%

Сравнение комиссий CMFP.L и COMX.L

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии COMX.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и COMX.L

Ни CMFP.L, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CMFP.L and COMX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while COMX.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.19% for COMX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и COMX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор