Сравнение CMFP.L с COMF.L
CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - CMFP.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMFP.L returned 7.98%/yr vs 7.94%/yr for COMF.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CMFP.L и COMF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMFP.L торгуется в GBp, в то время как COMF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMFP.L показывает доходность 15.71%, а COMF.L немного выше – 15.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMFP.L имеют среднегодовую доходность 7.98%, а акции COMF.L немного отстают с 7.94%.
CMFP.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 7.98%
COMF.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 15.79%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам CMFP.L и COMF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 15.71% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 34.61% | -0.92% | 3.99% | -3.16% | -6.17% |
COMF.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 15.79% | 8.14% | 6.96% | -11.05% | 32.85% | 34.22% | -0.49% | 3.28% | -3.00% | -5.81% |
Correlation
The correlation between CMFP.L and COMF.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between CMFP.L and COMF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMFP.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск
CMFP.L
COMF.L
Сравнение CMFP.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMFP.L | COMF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.28 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 7.03 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMFP.L и COMF.L
Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -66.80%, что больше максимальной просадки COMF.L в -50.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и COMF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMFP.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.80% | -50.51% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -10.49% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.15% | -13.06% | -12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -23.88% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -23.97% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -6.65% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.75% | -23.27% | -20.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.40% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMFP.L и COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) имеют волатильность 3.61% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMFP.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.55% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 12.15% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 14.54% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 15.17% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 14.16% | +2.50% |
Сравнение комиссий CMFP.L и COMF.L
И CMFP.L, и COMF.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMFP.L и COMF.L
Ни CMFP.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CMFP.L and COMF.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMFP.L and COMF.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. They also come from different issuers: Legal & General and L&G.
Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и COMF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор