PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMFP.L с COMF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и COMF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMFP.L торгуется в GBp, в то время как COMF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMFP.L показывает доходность 15.71%, а COMF.L немного выше – 15.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMFP.L имеют среднегодовую доходность 7.98%, а акции COMF.L немного отстают с 7.94%.


CMFP.L

1 день
0.73%
1 месяц
0.94%
6 месяцев
11.12%
С начала года
15.71%
1 год
24.04%
3 года*
10.25%
5 лет*
11.79%
10 лет*
7.98%

COMF.L

1 день
0.66%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
11.67%
С начала года
15.79%
1 год
24.06%
3 года*
10.14%
5 лет*
11.75%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFP.L и COMF.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
15.71%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-3.16%-6.17%
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
15.79%8.14%6.96%-11.05%32.85%34.22%-0.49%3.28%-3.00%-5.81%

Correlation

The correlation between CMFP.L and COMF.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г.

0.90

The correlation between CMFP.L and COMF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

CMFP.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CMFP.LCOMF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.28

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

7.03

+0.18

CMFP.L vs. COMF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMF.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и COMF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и COMF.L

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -66.80%, что больше максимальной просадки COMF.L в -50.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и COMF.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMFP.LCOMF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.80%

-50.51%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-10.49%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.15%

-13.06%

-12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-23.88%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

-23.97%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-6.65%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.75%

-23.27%

-20.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.40%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и COMF.L

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) имеют волатильность 3.61% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMFP.LCOMF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.55%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.15%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

14.54%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

15.17%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

14.16%

+2.50%

Сравнение комиссий CMFP.L и COMF.L

И CMFP.L, и COMF.L имеют комиссию равную 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и COMF.L

Ни CMFP.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, CMFP.L and COMF.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMFP.L and COMF.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. They also come from different issuers: Legal & General and L&G.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и COMF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор