PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMFIX с DTCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMFIX с DTCPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CMFIX (CM Advisors Fixed Income Fund) and DTCPX (DFA Targeted Credit Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, CMFIX returned 3.11%/yr vs 2.11%/yr for DTCPX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CMFIX charges 0.88%/yr vs 0.20%/yr for DTCPX.

Доходность

Сравнение доходности CMFIX и DTCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CM Advisors Fixed Income Fund (CMFIX) и DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMFIX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у DTCPX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции CMFIX превзошли акции DTCPX по среднегодовой доходности: 3.11% против 2.11% соответственно.

CMFIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.11%
1 год
6.59%
3 года*
7.42%
5 лет*
4.36%
10 лет*
3.11%

DTCPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.91%
3 года*
5.30%
5 лет*
1.87%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFIX и DTCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMFIX
CM Advisors Fixed Income Fund		0.81%7.75%4.55%12.38%-3.67%3.06%0.88%2.82%-1.63%2.30%
DTCPX
DFA Targeted Credit Portfolio		1.69%4.58%5.57%6.04%-7.30%-0.22%2.70%6.45%0.75%2.22%

Correlation

The correlation between CMFIX and DTCPX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.37

The correlation between CMFIX and DTCPX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CM Advisors Fixed Income Fund

DFA Targeted Credit Portfolio

Часто сравнивают с CMFIX:
CMFIX с FOSIXCMFIX с CPPAXCMFIX с GPARXCMFIX с DLSNXCMFIX с BATAXCMFIX с SNSAXCMFIX с SMRSX
Часто сравнивают с DTCPX:
DTCPX с GPICXDTCPX с FSHBXDTCPX с GPARXDTCPX с VIITXDTCPX с VISTXDTCPX с DBLSXDTCPX с TSDLX

Доходность на риск

CMFIX vs. DTCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMFIX
Ранг доходности на риск CMFIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DTCPX
Ранг доходности на риск DTCPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCPX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFIX c DTCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CM Advisors Fixed Income Fund (CMFIX) и DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMFIXDTCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.35

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.50

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.60

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

2.76

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

10.65

+4.89

CMFIX vs. DTCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTCPX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFIX и DTCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMFIX и DTCPX

Максимальная просадка CMFIX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки DTCPX в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFIX и DTCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMFIXDTCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-10.78%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-1.44%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.65%

-1.44%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.81%

-10.78%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.81%

-10.78%

+5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

0.00%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-1.68%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.37%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFIX и DTCPX

CM Advisors Fixed Income Fund (CMFIX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что CMFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMFIXDTCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.53%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

1.42%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

1.69%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

2.37%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

2.07%

+1.12%

Сравнение комиссий CMFIX и DTCPX

CMFIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DTCPX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFIX и DTCPX

Дивидендная доходность CMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности DTCPX в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMFIX
CM Advisors Fixed Income Fund		4.80%3.28%3.91%4.21%1.33%2.49%1.63%2.23%3.34%3.74%3.50%1.85%
DTCPX
DFA Targeted Credit Portfolio		4.04%3.34%3.64%3.23%1.75%1.67%1.27%2.73%3.12%1.91%2.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMFIX and DTCPX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMFIX has higher volatility (1.28%) compared to DTCPX (0.53%). In terms of maximum drawdown, CMFIX dropped -15.96% vs DTCPX's -10.78%.

DTCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFIX и DTCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор