Сравнение CMF с AUSM
CMF (iShares California Muni Bond ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. CMF is passively managed, while AUSM is actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CMF charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности CMF и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMF показывает доходность 1.21%, а AUSM немного ниже – 1.18%.
CMF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.65%
AUSM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMF и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 1.21% | 4.89% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.18% | 1.58% |
Correlation
The correlation between CMF and AUSM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMF vs. AUSM — Ранг доходности на риск
CMF
AUSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CMF c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMF | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMF и AUSM
Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMF | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -0.42% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.03% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -0.09% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMF и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMF | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 0.75% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.19% | 0.75% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 0.75% | +4.33% |
Сравнение комиссий CMF и AUSM
CMF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AUSM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMF и AUSM
Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.95% | 2.94% | 2.78% | 2.29% | 1.91% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
CMF and AUSM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for CMF.
CMF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: iShares and Allspring. Their fees differ too: 0.25% for CMF and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для CMF и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор