PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с DFY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CME с DFY.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) and DFY.TO (Definity Financial Corp) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CME in Financial Data & Stock Exchanges, DFY.TO in Insurance - Property & Casualty. Over the past 3 years, CME returned 19.92%/yr vs 25.25%/yr for DFY.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и DFY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CME торгуется в USD, в то время как DFY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у DFY.TO с доходностью -8.73%.

CME

1 день
2.80%
1 месяц
-8.82%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.34%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.17%
10 лет*
15.38%

DFY.TO

1 день
-2.36%
1 месяц
6.12%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-5.56%
1 год
-9.44%
3 года*
25.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и DFY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CME
CME Group Inc.		1.58%19.83%15.41%31.32%-22.89%2.75%
DFY.TO
Definity Financial Corp		-8.73%37.58%45.43%1.48%24.50%4.36%

Correlation

The correlation between CME and DFY.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.14

The correlation between CME and DFY.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$97.90B

DFY.TO:

CA$8.57B

EPS

CME:

$11.75

DFY.TO:

CA$3.24

Коэффициент P/E

CME:

22.94

DFY.TO:

21.71

Коэффициент PEG

CME:

2.00

DFY.TO:

1.33

Коэффициент P/S

CME:

14.40

DFY.TO:

1.51

Коэффициент P/B

CME:

3.68

DFY.TO:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

DFY.TO:

CA$5.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

DFY.TO:

CA$2.65B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

DFY.TO:

CA$733.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Definity Financial Corp

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с DFY.TO:
DFY.TO с IFC.TODFY.TO с TPZ.TODFY.TO с FFH.TODFY.TO с GSY.TODFY.TO с VFV.TODFY.TO с MRU.TODFY.TO с L.TO

Доходность на риск

CME vs. DFY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DFY.TO
Ранг доходности на риск DFY.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFY.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFY.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFY.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFY.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c DFY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMEDFY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.42

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
-0.46

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.95

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.44

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

-0.75

+1.25

CME vs. DFY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа DFY.TO равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и DFY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и DFY.TO

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки DFY.TO в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и DFY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEDFY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-21.79%

-55.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-21.79%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-21.79%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-12.32%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-7.40%

-13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

12.56%

-5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и DFY.TO

CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Definity Financial Corp (DFY.TO) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEDFY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

7.37%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

18.15%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

22.63%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

24.09%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

24.09%

-0.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и DFY.TO

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности DFY.TO в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
DFY.TO
Definity Financial Corp		1.14%0.99%1.09%1.47%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и DFY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Definity Financial Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.88B
1.92B
(CME) Общая выручка
(DFY.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CME значения в USD, DFY.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CME и DFY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и Definity Financial Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
88.1%
100.0%
Активы портфеля
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

DFY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

DFY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

DFY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

CME and DFY.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и DFY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор