PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCX.L с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCX.L с PSLV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CMCX.L (CMC Markets plc) is a stock, while PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Over the past 10 years, CMCX.L returned 9.59%/yr vs 13.68%/yr for PSLV. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMCX.L и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в CMC Markets plc (CMCX.L) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMCX.L торгуется в GBp, в то время как PSLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSLV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMCX.L показывает доходность 53.85%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции CMCX.L уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 9.59% против 13.68% соответственно.

CMCX.L

1 день
-0.86%
1 месяц
21.37%
С начала года
53.85%
6 месяцев
63.41%
1 год
91.39%
3 года*
45.92%
5 лет*
5.39%
10 лет*
9.59%

PSLV

1 день
3.73%
1 месяц
-9.64%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
5.32%
1 год
85.75%
3 года*
37.63%
5 лет*
19.05%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCX.L и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMCX.L
CMC Markets plc		53.85%27.16%144.09%-51.43%-10.97%-28.25%183.92%43.23%-26.78%45.42%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-4.95%127.62%21.52%-6.84%14.96%-13.32%38.62%12.54%-6.60%-4.74%

Correlation

The correlation between CMCX.L and PSLV is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2016 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCX.L:

£1.29B

PSLV:

$14.73B

EPS

CMCX.L:

£0.50

PSLV:

$13.57

Коэффициент P/E

CMCX.L:

9.27

PSLV:

1.71

Коэффициент PEG

CMCX.L:

1.22

PSLV:

0.00

Коэффициент P/S

CMCX.L:

1.68

PSLV:

218.98

Коэффициент P/B

CMCX.L:

2.82

PSLV:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

CMCX.L:

£755.33M

PSLV:

$64.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCX.L:

£533.42M

PSLV:

$404.67M

EBITDA (12 мес.)

CMCX.L:

£232.99M

PSLV:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMC Markets plc

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с CMCX.L:
CMCX.L с IGG.LCMCX.L с PLUS.LCMCX.L с GBTCCMCX.L с CLIQ.DECMCX.L с FXPO.LCMCX.L с ACX.DECMCX.L с CAVA
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD

Доходность на риск

CMCX.L vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCX.L
Ранг доходности на риск CMCX.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCX.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCX.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCX.L c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMC Markets plc (CMCX.L) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMCX.LPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.49

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
1.81

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.29

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

2.00

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

4.65

+9.09

CMCX.L vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCX.L на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PSLV равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCX.L и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMCX.L и PSLV

Максимальная просадка CMCX.L за все время составила -81.04%, что больше максимальной просадки PSLV в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCX.L и PSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCX.LPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.04%

-74.14%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-43.07%

+26.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.29%

-43.07%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.60%

-43.07%

-35.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.04%

-43.07%

-37.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-36.65%

+35.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.50%

-51.37%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

18.52%

-11.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCX.L и PSLV

CMC Markets plc (CMCX.L) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с Sprott Physical Silver Trust (PSLV) с волатильностью 16.12%. Это указывает на то, что CMCX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCX.LPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.70%

16.12%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

56.38%

-32.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.98%

58.05%

-16.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.80%

33.95%

+12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

30.12%

+16.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCX.L и PSLV

Дивидендная доходность CMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMCX.L
CMC Markets plc		3.00%4.62%4.19%4.67%5.53%9.46%5.47%2.41%6.94%5.95%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMCX.L and PSLV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCX.L и PSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор