Сравнение CMCX.L с NE
CMCX.L (CMC Markets plc) and NE (Noble Corporation) are both stocks. CMCX.L operates in Capital Markets (Financial Services), while NE operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past 5 years, CMCX.L returned 5.39%/yr vs 17.43%/yr for NE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCX.L и NE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMCX.L торгуется в GBp, в то время как NE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMCX.L показывает доходность 53.85%, что значительно ниже, чем у NE с доходностью 64.12%.
CMCX.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 53.85%
- 6 месяцев
- 63.41%
- 1 год
- 91.39%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 9.59%
NE
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- -14.31%
- С начала года
- 64.12%
- 6 месяцев
- 54.78%
- 1 год
- 65.73%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCX.L и NE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMCX.L CMC Markets plc | 53.85% | 27.16% | 144.09% | -51.43% | -10.97% | -42.45% |
NE Noble Corporation | 64.12% | -10.11% | -30.38% | 23.07% | 70.07% | 5.61% |
Correlation
The correlation between CMCX.L and NE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
CMCX.L:
£1.29B
NE:
$7.27B
CMCX.L:
£0.50
NE:
$1.43
CMCX.L:
9.27
NE:
31.60
CMCX.L:
1.22
NE:
8.60
CMCX.L:
1.68
NE:
2.27
CMCX.L:
2.82
NE:
1.58
CMCX.L:
£755.33M
NE:
$3.20B
CMCX.L:
£533.42M
NE:
$716.15M
CMCX.L:
£232.99M
NE:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCX.L vs. NE — Ранг доходности на риск
CMCX.L
NE
Сравнение CMCX.L c NE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMC Markets plc (CMCX.L) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCX.L | NE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.27 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 4.06 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 8.76 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCX.L и NE
Максимальная просадка CMCX.L за все время составила -81.04%, что больше максимальной просадки NE в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCX.L и NE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCX.L | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.04% | -64.30% | -16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -16.25% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.29% | -64.30% | +19.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.60% | -64.30% | -14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -15.98% | +14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.50% | -20.43% | -20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 7.53% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCX.L и NE
CMC Markets plc (CMCX.L) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с Noble Corporation (NE) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что CMCX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCX.L | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.70% | 10.78% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 29.11% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 40.47% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.80% | 42.83% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.36% | 42.76% | +3.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCX.L и NE
Дивидендная доходность CMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности NE в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCX.L CMC Markets plc | 3.00% | 4.62% | 4.19% | 4.67% | 5.53% | 9.46% | 5.47% | 2.41% | 6.94% | 5.95% |
NE Noble Corporation | 4.43% | 7.08% | 5.73% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCX.L и NE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMC Markets plc и Noble Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCX.L и NE
CMCX.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о валовой прибыли в 188.08M при выручке в 217.26M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
CMCX.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила об операционной прибыли в 57.64M при выручке в 217.26M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
CMCX.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о чистой прибыли в 38.42M при выручке в 217.26M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
CMCX.L and NE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMCX.L и NE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор