Сравнение CMCX.L с AOS
CMCX.L (CMC Markets plc) and AOS (A. O. Smith Corporation) are both stocks. CMCX.L operates in Capital Markets (Financial Services), while AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CMCX.L returned 10.03%/yr vs 5.94%/yr for AOS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCX.L и AOS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMCX.L торгуется в GBp, в то время как AOS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AOS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMCX.L показывает доходность 55.18%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -10.27%. За последние 10 лет акции CMCX.L превзошли акции AOS по среднегодовой доходности: 10.03% против 5.94% соответственно.
CMCX.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 22.43%
- С начала года
- 55.18%
- 6 месяцев
- 62.81%
- 1 год
- 93.05%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 10.03%
AOS
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- -10.27%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- -4.29%
- 3 года*
- -5.40%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение доходности по годам CMCX.L и AOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCX.L CMC Markets plc | 55.18% | 27.16% | 144.09% | -51.43% | -10.97% | -28.25% | 183.92% | 43.23% | -26.78% | 45.42% |
AOS A. O. Smith Corporation | -10.27% | -7.06% | -14.46% | 39.93% | -24.00% | 60.79% | 14.01% | 9.33% | -25.16% | 19.47% |
Correlation
The correlation between CMCX.L and AOS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2016 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
CMCX.L:
£1.30B
AOS:
$8.22B
CMCX.L:
£0.50
AOS:
$3.75
CMCX.L:
9.36
AOS:
15.76
CMCX.L:
1.23
AOS:
0.64
CMCX.L:
1.69
AOS:
2.18
CMCX.L:
2.84
AOS:
3.81
CMCX.L:
£755.33M
AOS:
$3.81B
CMCX.L:
£533.42M
AOS:
$1.48B
CMCX.L:
£232.99M
AOS:
$794.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCX.L vs. AOS — Ранг доходности на риск
CMCX.L
AOS
Сравнение CMCX.L c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMC Markets plc (CMCX.L) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCX.L | AOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.99 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | -0.16 | +5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | -0.38 | +13.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCX.L и AOS
Максимальная просадка CMCX.L за все время составила -81.04%, что больше максимальной просадки AOS в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCX.L и AOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCX.L | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.04% | -40.09% | -40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -29.33% | +12.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.29% | -39.20% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.60% | -39.20% | -39.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.04% | -39.20% | -41.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -35.35% | +35.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -11.81% | -28.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 12.17% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCX.L и AOS
CMC Markets plc (CMCX.L) имеет более высокую волатильность в 17.61% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что CMCX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCX.L | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.61% | 7.76% | +9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 19.44% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.97% | 24.60% | +17.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.85% | 26.33% | +20.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.35% | 27.01% | +19.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCX.L и AOS
Дивидендная доходность CMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности AOS в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.40% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
CMCX.L CMC Markets plc | 2.97% | 4.62% | 4.19% | 4.67% | 5.53% | 9.46% | 5.47% | 2.41% | 6.94% | 5.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCX.L и AOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMC Markets plc и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCX.L и AOS
CMCX.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о валовой прибыли в 188.08M при выручке в 217.26M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
CMCX.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила об операционной прибыли в 57.64M при выручке в 217.26M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
CMCX.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о чистой прибыли в 38.42M при выручке в 217.26M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
CMCX.L and AOS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMCX.L и AOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор