Сравнение CMCM с IREN
CMCM (Cheetah Mobile Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. CMCM operates in Internet Content & Information (Communication Services), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, CMCM returned 23.02%/yr vs 151.41%/yr for IREN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCM и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCM показывает доходность -32.67%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 43.90%.
CMCM
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -24.63%
- С начала года
- -32.67%
- 6 месяцев
- -41.19%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- -18.07%
IREN
- 1 день
- -12.14%
- 1 месяц
- -10.87%
- С начала года
- 43.90%
- 6 месяцев
- 21.56%
- 1 год
- 507.26%
- 3 года*
- 151.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCM и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMCM Cheetah Mobile Inc. | -32.67% | 30.43% | 101.75% | 23.91% | -73.14% | -16.46% |
IREN IREN Limited | 43.90% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -33.87% |
Correlation
The correlation between CMCM and IREN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CMCM:
-$414.34
IREN:
$0.45
CMCM:
0.00
IREN:
12.18
CMCM:
$1.15B
IREN:
$757.07M
CMCM:
$774.78M
IREN:
$433.88M
CMCM:
$2.10M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCM vs. IREN — Ранг доходности на риск
CMCM
IREN
Сравнение CMCM c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheetah Mobile Inc. (CMCM) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCM | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.43 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 8.73 | -8.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 16.73 | -16.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCM | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 5.00 | -5.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.16 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CMCM и IREN
Максимальная просадка CMCM за все время составила -98.36%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCM и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCM | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.36% | -95.73% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.32% | -58.62% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.32% | -65.56% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.60% | -28.87% | -66.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.90% | -62.72% | -15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.36% | 30.52% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCM и IREN
Текущая волатильность для Cheetah Mobile Inc. (CMCM) составляет 14.16%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 32.89%. Это указывает на то, что CMCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCM | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 32.89% | -18.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.49% | 74.48% | -35.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.66% | 102.48% | -29.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.66% | 118.49% | -43.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.15% | 118.49% | -45.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCM и IREN
Ни CMCM, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCM Cheetah Mobile Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 13.77% |
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCM и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheetah Mobile Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMCM and IREN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.89%) compared to CMCM (14.16%). In terms of maximum drawdown, CMCM dropped -98.36% vs IREN's -95.73%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCM и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор