PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCIX с JATTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCIX с JATTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) and JATTX (Janus Henderson Triton Fund Class T) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, CMCIX returned 0.03% vs 25.00% for JATTX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CMCIX charges 1.26%/yr vs 0.91%/yr for JATTX.

Доходность

Сравнение доходности CMCIX и JATTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCIX показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у JATTX с доходностью 11.41%.

CMCIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
0.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JATTX

1 день
0.03%
1 месяц
1.06%
С начала года
11.41%
6 месяцев
10.22%
1 год
25.00%
3 года*
13.14%
5 лет*
4.06%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCIX и JATTX

2026 (YTD)202520242023
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		2.70%-5.28%10.46%7.81%
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T		11.41%9.54%10.30%7.68%

Correlation

The correlation between CMCIX and JATTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between CMCIX and JATTX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Janus Henderson Triton Fund Class T

Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX
Часто сравнивают с JATTX:
JATTX с VISGXJATTX с VBJATTX с VOOJATTX с FSMDJATTX с FAGIXJATTX с MASKXJATTX с FSPSX

Доходность на риск

CMCIX vs. JATTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
JATTX
Ранг доходности на риск JATTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATTX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCIX c JATTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCIXJATTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.58

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.33

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.29

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

9.42

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCIX vs. JATTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCIX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа JATTX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCIX и JATTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCIXJATTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.58

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CMCIX и JATTX

Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки JATTX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и JATTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCIXJATTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-57.77%

+36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.09%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-1.00%

-8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-8.77%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.69%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCIX и JATTX

Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 3.71%, в то время как у Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JATTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCIXJATTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.24%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

12.36%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

16.06%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

19.61%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

20.58%

-4.05%

Сравнение комиссий CMCIX и JATTX

CMCIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии JATTX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCIX и JATTX

Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности JATTX в 10.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T		10.35%11.54%7.74%7.29%6.35%20.71%4.17%4.30%7.56%5.11%2.83%7.89%

Часто задаваемые вопросы

CMCIX and JATTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JATTX has higher volatility (5.24%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, CMCIX dropped -21.50% vs JATTX's -57.77%.

JATTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCIX и JATTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор