PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCIX с ALSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCIX с ALSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX).

CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. ALSCX управляется Alger. Фонд был запущен 11 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности CMCIX и ALSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCIX и ALSCX

2026 (YTD)202520242023
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-4.71%-5.28%10.46%7.81%
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		-12.11%7.80%9.47%9.90%

Доходность по периодам

С начала года, CMCIX показывает доходность -4.71%, что значительно выше, чем у ALSCX с доходностью -12.11%.

CMCIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-7.29%
1 год
-5.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALSCX

1 день
-1.76%
1 месяц
-11.99%
С начала года
-12.11%
6 месяцев
-9.73%
1 год
16.17%
3 года*
4.34%
5 лет*
-6.52%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Alger Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX
Часто сравнивают с ALSCX:
ALSCX с SPYALSCX с ACAZXALSCX с ALBAXALSCX с ALVOXALSCX с ACAAXALSCX с ALGRXALSCX с CTSIX

Сравнение комиссий CMCIX и ALSCX

CMCIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии ALSCX в 1.96%.

ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Доходность на риск

CMCIX vs. ALSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ALSCX
Ранг доходности на риск ALSCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSCX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCIX c ALSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCIXALSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

0.52

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

0.92

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.11

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.59

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

2.11

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCIX vs. ALSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCIX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ALSCX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCIX и ALSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCIXALSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.52

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.09

+0.08

Корреляция

Корреляция между CMCIX и ALSCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCIX и ALSCX

Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как ALSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.46%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.11%0.67%8.26%17.08%

Просадки

Сравнение просадок CMCIX и ALSCX

Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки ALSCX в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и ALSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCIXALSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-76.39%

+54.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-19.23%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-38.16%

+21.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-35.33%

+29.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

5.38%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCIX и ALSCX

Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 4.68%, в то время как у Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCIXALSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

8.34%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

17.59%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

27.47%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

27.81%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

25.51%

-8.90%