Сравнение CMB1.L с BSX
CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) is Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR, while BSX (Boston Scientific Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CMB1.L returned 16.09%/yr vs 8.75%/yr for BSX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMB1.L и BSX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMB1.L торгуется в GBp, в то время как BSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BSX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMB1.L показывает доходность 13.66%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -48.56%. За последние 10 лет акции CMB1.L превзошли акции BSX по среднегодовой доходности: 16.09% против 8.75% соответственно.
CMB1.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 13.66%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 16.09%
BSX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- -48.56%
- 6 месяцев
- -50.36%
- 1 год
- -51.85%
- 3 года*
- -4.15%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение доходности по годам CMB1.L и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 13.66% | 43.83% | 13.25% | 30.68% | -3.56% | 18.29% | 1.52% | 24.83% | -12.74% | 21.01% |
BSX Boston Scientific Corporation | -48.56% | -0.85% | 57.21% | 18.70% | 21.87% | 19.28% | -22.84% | 23.09% | 51.01% | 4.70% |
Correlation
The correlation between CMB1.L and BSX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | 0.21 |
The correlation between CMB1.L and BSX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMB1.L vs. BSX — Ранг доходности на риск
CMB1.L
BSX
Сравнение CMB1.L c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMB1.L | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.68 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | -0.93 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | -2.08 | +14.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMB1.L | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | -1.48 | +3.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.17 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.32 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.27 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CMB1.L и BSX
Максимальная просадка CMB1.L за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки BSX в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMB1.L и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMB1.L | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.37% | -59.47% | +12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -56.10% | +45.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | -58.76% | +43.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -58.76% | +34.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -58.76% | +22.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -57.60% | +56.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -17.30% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 24.92% | -22.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMB1.L и BSX
Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) составляет 4.47%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 16.46%. Это указывает на то, что CMB1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMB1.L | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 16.46% | -11.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 33.04% | -20.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 35.02% | -19.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 25.31% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 27.45% | -7.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMB1.L и BSX
Ни CMB1.L, ни BSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMB1.L and BSX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMB1.L и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор