Сравнение CMB1.L с ANET
CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) is Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR, while ANET (Arista Networks, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CMB1.L returned 16.09%/yr vs 43.13%/yr for ANET. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMB1.L и ANET
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMB1.L торгуется в GBp, в то время как ANET торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANET были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMB1.L показывает доходность 13.66%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 18.92%. За последние 10 лет акции CMB1.L уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 16.09% против 43.13% соответственно.
CMB1.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 13.66%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 33.35%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 16.09%
ANET
- 1 день
- -6.49%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 18.92%
- 6 месяцев
- 19.89%
- 1 год
- 64.92%
- 3 года*
- 53.24%
- 5 лет*
- 49.54%
- 10 лет*
- 43.13%
Сравнение доходности по годам CMB1.L и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 13.66% | 43.83% | 13.25% | 30.68% | -3.56% | 18.29% | 1.52% | 24.83% | -12.74% | 21.01% |
ANET Arista Networks, Inc. | 18.92% | 10.10% | 91.01% | 84.37% | -5.55% | 99.76% | 38.66% | -7.14% | -5.26% | 122.39% |
Correlation
The correlation between CMB1.L and ANET is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMB1.L vs. ANET — Ранг доходности на риск
CMB1.L
ANET
Сравнение CMB1.L c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMB1.L | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.31 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 4.60 | +7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMB1.L | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.24 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.88 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок CMB1.L и ANET
Максимальная просадка CMB1.L за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки ANET в -52.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMB1.L и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMB1.L | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.37% | -52.63% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -28.26% | +17.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | -52.63% | +37.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -52.63% | +28.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -52.63% | +16.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -12.13% | +11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -13.79% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 14.16% | -11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMB1.L и ANET
Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) составляет 4.47%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 17.18%. Это указывает на то, что CMB1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMB1.L | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 17.18% | -12.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 39.39% | -27.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 52.44% | -37.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 46.56% | -28.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 44.93% | -25.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMB1.L и ANET
Ни CMB1.L, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMB1.L and ANET have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMB1.L и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор