PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMAX.TO с JEPI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMAX.TO с JEPI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMAX.TO (Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF) and JEPI.TO (JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMAX.TO и JEPI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF (CMAX.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CMAX.TO

1 день
0.68%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI.TO

1 день
0.57%
1 месяц
1.28%
С начала года
2.05%
6 месяцев
-0.26%
1 год
10.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMAX.TO и JEPI.TO

2026 (YTD)
CMAX.TO
Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF		2.22%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		2.20%

Correlation

The correlation between CMAX.TO and JEPI.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с CMAX.TO:
CMAX.TO с HUTS.TOCMAX.TO с UMAX.TOCMAX.TO с QMVP.TOCMAX.TO с CWIN.TOCMAX.TO с HYLD-U.TOCMAX.TO с ZWU.TOCMAX.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с ZWG.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с EQLI.TOJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с TULV.TO

Доходность на риск

CMAX.TO vs. JEPI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMAX.TO
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMAX.TO c JEPI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF (CMAX.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CMAX.TO vs. JEPI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMAX.TOJEPI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.05

0.59

+3.46

Просадки

Сравнение просадок CMAX.TO и JEPI.TO

Максимальная просадка CMAX.TO за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки JEPI.TO в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMAX.TO и JEPI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMAX.TOJEPI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.48%

-14.36%

+12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.51%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-3.38%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CMAX.TO и JEPI.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMAX.TOJEPI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

9.93%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

12.91%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

12.91%

-3.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMAX.TO и JEPI.TO

Дивидендная доходность CMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности JEPI.TO в 7.86%

ПозицияTTM20252024
CMAX.TO
Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF		0.90%0.00%0.00%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.86%7.56%3.91%

Часто задаваемые вопросы

CMAX.TO and JEPI.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Hamilton and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMAX.TO и JEPI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор