PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMAX.TO с HYLD-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMAX.TO с HYLD-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMAX.TO (Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF) and HYLD-U.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)) are both Derivative Income funds from Hamilton. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности CMAX.TO и HYLD-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF (CMAX.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMAX.TO торгуется в CAD, в то время как HYLD-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

CMAX.TO

1 день
0.68%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD-U.TO

1 день
0.21%
1 месяц
10.68%
С начала года
16.84%
6 месяцев
14.35%
1 год
40.32%
3 года*
23.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMAX.TO и HYLD-U.TO

2026 (YTD)
CMAX.TO
Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF		2.22%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		5.52%

Correlation

The correlation between CMAX.TO and HYLD-U.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г.

0.86

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Часто сравнивают с CMAX.TO:
CMAX.TO с HUTS.TOCMAX.TO с UMAX.TOCMAX.TO с QMVP.TOCMAX.TO с CWIN.TOCMAX.TO с ZWU.TOCMAX.TO с BANK.TOCMAX.TO с ECHI.TO
Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с USCL.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с QMVP.TO

Доходность на риск

CMAX.TO vs. HYLD-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMAX.TO
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMAX.TO c HYLD-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF (CMAX.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CMAX.TO vs. HYLD-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMAX.TOHYLD-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.05

0.79

+3.26

Просадки

Сравнение просадок CMAX.TO и HYLD-U.TO

Максимальная просадка CMAX.TO за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки HYLD-U.TO в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMAX.TO и HYLD-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMAX.TOHYLD-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.48%

-24.30%

+22.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-7.48%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CMAX.TO и HYLD-U.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMAX.TOHYLD-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

14.56%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

17.90%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

17.90%

-8.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMAX.TO и HYLD-U.TO

Дивидендная доходность CMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности HYLD-U.TO в 7.56%

ПозицияTTM2025202420232022
CMAX.TO
Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF		0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		7.56%8.06%8.49%8.82%9.99%

Часто задаваемые вопросы

CMAX.TO and HYLD-U.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMAX.TO и HYLD-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор