PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMAX.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMAX.TO с BANK.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMAX.TO (Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF) and BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) are both Derivative Income funds. CMAX.TO is actively managed, while BANK.TO is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CMAX.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF (CMAX.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CMAX.TO

1 день
0.68%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
1.54%
1 месяц
6.90%
С начала года
19.17%
6 месяцев
23.84%
1 год
57.93%
3 года*
33.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMAX.TO и BANK.TO

2026 (YTD)
CMAX.TO
Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF		2.22%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		5.37%

Correlation

The correlation between CMAX.TO and BANK.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с CMAX.TO:
CMAX.TO с HUTS.TOCMAX.TO с UMAX.TOCMAX.TO с QMVP.TOCMAX.TO с HYLD-U.TOCMAX.TO с CWIN.TOCMAX.TO с ZWU.TOCMAX.TO с NXF.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO

Доходность на риск

CMAX.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMAX.TO
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMAX.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF (CMAX.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CMAX.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMAX.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.05

1.10

+2.94

Просадки

Сравнение просадок CMAX.TO и BANK.TO

Максимальная просадка CMAX.TO за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMAX.TO и BANK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMAX.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.48%

-29.03%

+27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.23%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-8.80%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CMAX.TO и BANK.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMAX.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

12.16%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

15.66%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

15.66%

-5.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMAX.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность CMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности BANK.TO в 12.82%

ПозицияTTM2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		12.82%13.73%15.28%13.60%10.52%
CMAX.TO
Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF		0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMAX.TO and BANK.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Hamilton and Evolve.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMAX.TO и BANK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор