Сравнение CM5S.L с SGLS.L
CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) and SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) are both exchange-traded funds - CM5S.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, while SGLS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, CM5S.L returned 19.85%/yr vs 29.59%/yr for SGLS.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CM5S.L charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for SGLS.L.
Доходность
Сравнение доходности CM5S.L и SGLS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM5S.L показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у SGLS.L с доходностью 3.01%.
CM5S.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 25.83%
- 1 год
- 70.40%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGLS.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 29.59%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CM5S.L и SGLS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 19.25% | 42.07% | 14.29% | -14.04% | 13.69% |
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 3.01% | 64.22% | 24.42% | 11.48% | -3.62% |
Correlation
The correlation between CM5S.L and SGLS.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.05 |
Over the past year, CM5S.L and SGLS.L have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM5S.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск
CM5S.L
SGLS.L
Сравнение CM5S.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM5S.L | SGLS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.24 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 1.71 | +3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.45 | 4.48 | +16.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM5S.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 1.24 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.90 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CM5S.L и SGLS.L
Максимальная просадка CM5S.L за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки SGLS.L в -21.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM5S.L и SGLS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM5S.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -21.94% | -16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -17.93% | +5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.93% | -17.93% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -15.99% | +11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -6.98% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 6.84% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM5S.L и SGLS.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) имеют волатильность 6.29% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM5S.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.40% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 21.65% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 24.68% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 17.91% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 18.29% | +6.74% |
Сравнение комиссий CM5S.L и SGLS.L
CM5S.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGLS.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM5S.L и SGLS.L
Ни CM5S.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CM5S.L and SGLS.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLS.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLS.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for CM5S.L.
CM5S.L is categorized as China Equities, while SGLS.L is Precious Metals. CM5S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.35% for CM5S.L and 0.34% for SGLS.L.
Подберите оптимальное распределение для CM5S.L и SGLS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор