PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CM.TO с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CM.TO с ORCL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CM.TO returned 21.34%/yr vs 19.63%/yr for ORCL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CM.TO и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CM.TO торгуется в CAD, в то время как ORCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORCL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CM.TO показывает доходность 28.60%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции CM.TO превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 21.34% против 19.63% соответственно.

CM.TO

1 день
1.70%
1 месяц
5.20%
С начала года
28.60%
6 месяцев
26.24%
1 год
76.96%
3 года*
47.25%
5 лет*
23.85%
10 лет*
21.34%

ORCL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-4.76%
3 года*
19.61%
5 лет*
22.41%
10 лет*
19.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CM.TO и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		28.60%42.31%49.56%23.83%-20.89%47.75%13.88%18.19%-8.64%22.50%
ORCL
Oracle Corporation		-2.92%12.74%73.54%27.83%1.40%36.82%21.30%14.42%5.19%16.48%

Correlation

The correlation between CM.TO and ORCL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.29

Over the past year, the correlation between CM.TO and ORCL has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CM.TO:

CA$146.70B

ORCL:

$536.74B

EPS

CM.TO:

CA$10.53

ORCL:

$5.86

Коэффициент P/E

CM.TO:

15.07

ORCL:

31.41

Коэффициент PEG

CM.TO:

1.85

ORCL:

1.29

Коэффициент P/S

CM.TO:

2.78

ORCL:

7.97

Коэффициент P/B

CM.TO:

2.51

ORCL:

12.47

Общая выручка (12 мес.)

CM.TO:

CA$53.25B

ORCL:

$67.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

CM.TO:

CA$28.73B

ORCL:

$79.58B

EBITDA (12 мес.)

CM.TO:

CA$13.01B

ORCL:

$6.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Imperial Bank of Commerce

Oracle Corporation

Часто сравнивают с CM.TO:
CM.TO с RY.TOCM.TO с BMO.TOCM.TO с BNS.TOCM.TO с CMCM.TO с TD.TOCM.TO с EQB.TOCM.TO с NA.TO
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO

Доходность на риск

CM.TO vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CM.TO
Ранг доходности на риск CM.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM.TO c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CM.TOORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.40
-0.07

+4.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.26
0.39

+4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.04

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.50

-0.08

+8.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.13

-0.13

+31.26

CM.TO vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM.TO на текущий момент составляет 4.40, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM.TO и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CM.TO и ORCL

Максимальная просадка CM.TO за все время составила -58.49%, примерно равная максимальной просадке ORCL в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CM.TOORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.49%

-58.78%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-58.78%

+49.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-58.78%

+42.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-58.78%

+23.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-58.78%

+18.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-42.90%

+41.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-10.22%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

35.57%

-33.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CM.TO и ORCL

Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) составляет 7.93%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.35%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CM.TOORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

23.35%

-15.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

43.43%

-28.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

66.07%

-48.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

42.51%

-24.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

35.59%

-15.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM.TO и ORCL

Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности ORCL в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		2.57%3.20%4.04%5.47%7.52%8.13%10.74%10.51%10.58%8.39%8.84%9.69%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CM.TO и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
15.23B
19.18B
(CM.TO) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CM.TO значения в CAD, ORCL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CM.TO and ORCL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CM.TO и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор