PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLU.NEO с XMS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLU.NEO с XMS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) and XMS.TO (iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - CLU.NEO tracks the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index while XMS.TO tracks the MSCI USA Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CLU.NEO returned 11.02%/yr vs 7.82%/yr for XMS.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CLU.NEO charges 0.72%/yr vs 0.33%/yr for XMS.TO.

Доходность

Сравнение доходности CLU.NEO и XMS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLU.NEO показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у XMS.TO с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции CLU.NEO превзошли акции XMS.TO по среднегодовой доходности: 11.02% против 7.82% соответственно.

CLU.NEO

1 день
-0.17%
1 месяц
1.57%
С начала года
8.69%
6 месяцев
10.48%
1 год
24.65%
3 года*
16.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.02%

XMS.TO

1 день
-0.36%
1 месяц
2.18%
С начала года
1.17%
6 месяцев
-0.48%
1 год
0.21%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLU.NEO и XMS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		8.69%15.20%14.82%13.13%-9.37%31.13%3.57%25.41%-11.16%14.83%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		1.17%3.71%14.23%7.84%-11.15%21.02%1.81%26.70%-1.63%16.85%

Correlation

The correlation between CLU.NEO and XMS.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2016 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с CLU.NEO:
CLU.NEO с FLCCCLU.NEO с RDVYCLU.NEO с IUSCLU.NEO с BCUSCLU.NEO с KATCLU.NEO с DFNDCLU.NEO с FEAC
Часто сравнивают с XMS.TO:
XMS.TO с XMU.TOXMS.TO с VFV.TOXMS.TO с XDU.TOXMS.TO с VSP.TOXMS.TO с XUS.TOXMS.TO с SPYXMS.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

CLU.NEO vs. XMS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLU.NEO
Ранг доходности на риск CLU.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLU.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLU.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLU.NEO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLU.NEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLU.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XMS.TO
Ранг доходности на риск XMS.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMS.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMS.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMS.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMS.TO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMS.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLU.NEO c XMS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLU.NEOXMS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.01

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
0.07

+3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.01

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

0.01

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

0.03

+14.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLU.NEO vs. XMS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLU.NEO на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа XMS.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLU.NEO и XMS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLU.NEOXMS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.01

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.43

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.54

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CLU.NEO и XMS.TO

Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки XMS.TO в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и XMS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLU.NEOXMS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.93%

-36.48%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.91%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-9.82%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-19.23%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-36.48%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.73%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.26%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.54%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CLU.NEO и XMS.TO

iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) имеют волатильность 2.30% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLU.NEOXMS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.35%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

6.14%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

8.75%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

12.11%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

14.74%

+3.34%

Сравнение комиссий CLU.NEO и XMS.TO

CLU.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XMS.TO в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLU.NEO и XMS.TO

Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности XMS.TO в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		1.20%1.31%1.32%1.35%1.63%1.19%1.66%1.46%1.77%1.46%1.63%1.87%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		1.18%1.08%1.21%1.38%1.20%0.99%1.66%1.40%1.54%1.53%1.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLU.NEO and XMS.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMS.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMS.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.

CLU.NEO tracks FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index, while XMS.TO tracks MSCI USA Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Their fees differ too: 0.72% for CLU.NEO and 0.33% for XMS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и XMS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор