Сравнение CLU.NEO с CNCL.TO
CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) and CNCL.TO (Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CLU.NEO tracks the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index while CNCL.TO tracks the S&P/TSX 60. Both are passively managed. Over the past year, CLU.NEO returned 25.02% vs 29.66% for CNCL.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CLU.NEO charges 0.72%/yr vs 0.65%/yr for CNCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности CLU.NEO и CNCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLU.NEO показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у CNCL.TO с доходностью 9.89%.
CLU.NEO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.02%
CNCL.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLU.NEO и CNCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 8.69% | 15.20% | 14.82% | 7.35% |
CNCL.TO Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF | 9.89% | 22.73% | 17.93% | 4.66% |
Correlation
The correlation between CLU.NEO and CNCL.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLU.NEO vs. CNCL.TO — Ранг доходности на риск
CLU.NEO
CNCL.TO
Сравнение CLU.NEO c CNCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLU.NEO | CNCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.50 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 3.74 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | 18.37 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLU.NEO | CNCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.54 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок CLU.NEO и CNCL.TO
Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки CNCL.TO в -13.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и CNCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLU.NEO | CNCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.93% | -13.75% | -26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -7.97% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.08% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -1.53% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.62% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLU.NEO и CNCL.TO
Текущая волатильность для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) составляет 2.30%, в то время как у Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что CLU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLU.NEO | CNCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.69% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 9.97% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 11.76% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 12.50% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 12.50% | +5.58% |
Сравнение комиссий CLU.NEO и CNCL.TO
CLU.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CNCL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLU.NEO и CNCL.TO
Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности CNCL.TO в 8.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 1.20% | 1.31% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 1.19% | 1.66% | 1.46% | 1.77% | 1.46% | 1.63% | 1.87% |
CNCL.TO Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF | 8.47% | 9.15% | 11.88% | 6.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLU.NEO and CNCL.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNCL.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNCL.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.
CLU.NEO tracks FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index, while CNCL.TO tracks S&P/TSX 60. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.72% for CLU.NEO and 0.65% for CNCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и CNCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор