PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSPX с SECUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSPX с SECUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLSPX (Columbia Select Mid Cap Growth Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CLSPX returned 14.05%/yr vs 11.33%/yr for SECUX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CLSPX charges 0.86%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.

Доходность

Сравнение доходности CLSPX и SECUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSPX показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у SECUX с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции CLSPX превзошли акции SECUX по среднегодовой доходности: 14.05% против 11.33% соответственно.

CLSPX

1 день
0.21%
1 месяц
9.79%
С начала года
19.07%
6 месяцев
18.10%
1 год
30.47%
3 года*
23.18%
5 лет*
10.46%
10 лет*
14.05%

SECUX

1 день
1.03%
1 месяц
5.29%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.31%
1 год
18.16%
3 года*
15.63%
5 лет*
6.06%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSPX и SECUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		19.07%15.16%23.97%25.25%-31.25%16.39%35.43%35.25%-5.22%22.86%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		16.16%1.86%14.29%26.43%-28.33%13.39%31.95%32.44%-7.76%24.15%

Correlation

The correlation between CLSPX and SECUX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.90

The correlation between CLSPX and SECUX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.94 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Mid Cap Growth Fund

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund

Часто сравнивают с CLSPX:
CLSPX с FXAIXCLSPX с SPYICLSPX с EEOFXCLSPX с SHGTXCLSPX с SLMCXCLSPX с BQMGXCLSPX с KMKAX
Часто сравнивают с SECUX:
SECUX с VTISECUX с UPROSECUX с SECEXSECUX с GIFIXSECUX с GIYIXSECUX с RYOCXSECUX с RYMQX

Доходность на риск

CLSPX vs. SECUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSPX
Ранг доходности на риск CLSPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SECUX
Ранг доходности на риск SECUX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECUX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECUX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECUX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECUX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSPX c SECUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSPXSECUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.23

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.82

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.12

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

7.20

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSPX vs. SECUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSPX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SECUX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSPX и SECUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSPXSECUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.23

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.27

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CLSPX и SECUX

Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, примерно равная максимальной просадке SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и SECUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSPXSECUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-71.68%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-9.17%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-25.43%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-37.80%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-38.56%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-18.41%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.70%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSPX и SECUX

Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что CLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSPXSECUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

4.42%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

12.56%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.25%

15.83%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

21.43%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

21.19%

+1.65%

Сравнение комиссий CLSPX и SECUX

CLSPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSPX и SECUX

Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		10.07%11.99%12.87%0.00%0.00%21.10%15.38%8.30%26.41%13.16%6.15%17.11%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		0.00%0.00%0.00%2.31%41.48%6.54%14.34%2.18%27.68%12.89%0.59%14.34%

Часто задаваемые вопросы

CLSPX and SECUX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSPX has higher volatility (6.35%) compared to SECUX (4.42%). In terms of maximum drawdown, CLSPX dropped -68.54% vs SECUX's -71.68%.

CLSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSPX и SECUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор