PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSA.TO с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSA.TO с XIC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).

CLSA.TO и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSA.TO и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSA.TO и XIC.TO

2026 (YTD)2025
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		-2.42%56.35%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		3.89%29.57%

Доходность по периодам

С начала года, CLSA.TO показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 3.89%.

CLSA.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
14.55%
1 год
53.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XIC.TO

1 день
2.55%
1 месяц
-4.36%
С начала года
3.89%
6 месяцев
10.31%
1 год
34.58%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.44%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с CLSA.TO:
CLSA.TO с HDIV.TOCLSA.TO с HEQL.TOCLSA.TO с HBNK.TOCLSA.TO с BANK.TOCLSA.TO с GDV.TOCLSA.TO с BMAX.TOCLSA.TO с LBS.TO
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Сравнение комиссий CLSA.TO и XIC.TO

CLSA.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.

CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

CLSA.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSA.TO
Ранг доходности на риск CLSA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSA.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSA.TOXIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.16

2.27

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

2.87

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.45

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.90

3.25

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.65

14.62

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSA.TO vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSA.TO на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа XIC.TO равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSA.TO и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSA.TOXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.27

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.02

0.53

+2.50

Корреляция

Корреляция между CLSA.TO и XIC.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSA.TO и XIC.TO

Дивидендная доходность CLSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности XIC.TO в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		10.32%7.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.16%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Просадки

Сравнение просадок CLSA.TO и XIC.TO

Максимальная просадка CLSA.TO за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSA.TO и XIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSA.TOXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.73%

-48.21%

+36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-10.98%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-4.95%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-7.08%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.44%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSA.TO и XIC.TO

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что CLSA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSA.TOXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

5.98%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

10.89%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

15.30%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

13.07%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

14.93%

+2.08%