PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSA.TO с FIE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSA.TO с FIE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO).

CLSA.TO и FIE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. FIE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 16 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSA.TO и FIE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSA.TO и FIE.TO

2026 (YTD)2025
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		-2.42%56.35%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		-1.91%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, CLSA.TO показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у FIE.TO с доходностью -1.91%.

CLSA.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
14.55%
1 год
53.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIE.TO

1 день
1.79%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
3.67%
1 год
20.81%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

iShares Canadian Financial Monthly Income ETF

Часто сравнивают с CLSA.TO:
CLSA.TO с HDIV.TOCLSA.TO с HEQL.TOCLSA.TO с HBNK.TOCLSA.TO с BANK.TOCLSA.TO с GDV.TOCLSA.TO с BMAX.TOCLSA.TO с LBS.TO
Часто сравнивают с FIE.TO:
FIE.TO с XEI.TOFIE.TO с XEQT.TOFIE.TO с XFN.TOFIE.TO с XDIV.TOFIE.TO с HMAX.TOFIE.TO с VDY.TOFIE.TO с FTN.TO

Сравнение комиссий CLSA.TO и FIE.TO

CLSA.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FIE.TO в 0.85%.

FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

Доходность на риск

CLSA.TO vs. FIE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSA.TO
Ранг доходности на риск CLSA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FIE.TO
Ранг доходности на риск FIE.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIE.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIE.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIE.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIE.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIE.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSA.TO c FIE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSA.TOFIE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.16

1.97

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

2.48

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.40

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.90

2.59

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.65

8.37

+11.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSA.TO vs. FIE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSA.TO на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа FIE.TO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSA.TO и FIE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSA.TOFIE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

1.97

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.02

0.68

+2.34

Корреляция

Корреляция между CLSA.TO и FIE.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSA.TO и FIE.TO

Дивидендная доходность CLSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности FIE.TO в 4.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		10.32%7.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		4.96%4.81%5.66%6.77%7.09%5.68%6.80%6.36%7.07%6.02%6.31%7.11%

Просадки

Сравнение просадок CLSA.TO и FIE.TO

Максимальная просадка CLSA.TO за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки FIE.TO в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSA.TO и FIE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSA.TOFIE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.73%

-42.25%

+30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-8.31%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-5.15%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-5.06%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.58%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSA.TO и FIE.TO

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что CLSA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSA.TOFIE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

4.18%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

7.32%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

10.64%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

10.44%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

14.06%

+2.95%