Сравнение CLS с XEON.DE
CLS (Celestica Inc.) is a stock, while XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) is Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Over the past 10 years, CLS returned 43.71%/yr vs 0.93%/yr for XEON.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS и XEON.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLS торгуется в USD, в то время как XEON.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEON.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 43.71% против 0.93% соответственно.
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 213.67%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
XEON.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 0.93%
Сравнение доходности по годам CLS и XEON.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | -0.38% | 15.43% | -2.15% | 6.56% | -5.55% | -8.43% | 9.15% | -2.59% | -5.15% | 13.55% |
Correlation
The correlation between CLS and XEON.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2007 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск
CLS
XEON.DE
Сравнение CLS c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS | XEON.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.11 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | 0.75 | +6.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 1.90 | +14.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS и XEON.DE
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и XEON.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -40.00% | -56.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -4.95% | -24.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -7.52% | -46.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -21.42% | -32.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | -25.15% | -55.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | -19.51% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -21.19% | -52.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 1.95% | +10.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и XEON.DE
Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 27.54% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.54% | 1.21% | +26.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 4.37% | +51.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 6.33% | +66.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.70% | 7.62% | +50.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.97% | 7.32% | +42.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и XEON.DE
Ни CLS, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CLS and XEON.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLS и XEON.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор