PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SANM с SQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SANMSQM
Дох-ть с нач. г.62.35%-37.14%
Дох-ть за 1 год76.96%-20.66%
Дох-ть за 3 года24.87%-11.71%
Дох-ть за 5 лет20.98%12.70%
Дох-ть за 10 лет12.66%9.62%
Коэф-т Шарпа1.94-0.44
Коэф-т Сортино3.10-0.38
Коэф-т Омега1.410.96
Коэф-т Кальмара0.97-0.32
Коэф-т Мартина12.51-0.74
Индекс Язвы6.75%28.64%
Дневная вол-ть43.54%47.92%
Макс. просадка-99.66%-77.80%
Текущая просадка-76.44%-61.96%

Фундаментальные показатели


SANMSQM
Рыночная капитализация$4.58B$10.86B
EPS$4.41$0.09
Цена/прибыль19.02417.78
PEG коэффициент0.790.68
Общая выручка (12 мес.)$7.57B$3.69B
Валовая прибыль (12 мес.)$640.43M$1.15B
EBITDA (12 мес.)$436.04M$1.23B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SANM и SQM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SANM и SQM

С начала года, SANM показывает доходность 62.35%, что значительно выше, чем у SQM с доходностью -37.14%. За последние 10 лет акции SANM превзошли акции SQM по среднегодовой доходности: 12.66% против 9.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.45%
-19.47%
SANM
SQM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SANM c SQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanmina Corporation (SANM) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SANM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SANM, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SANM, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SANM, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SANM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SANM, с текущим значением в 12.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.51
SQM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQM, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SQM, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SQM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SQM, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SQM, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.74

Сравнение коэффициента Шарпа SANM и SQM

Показатель коэффициента Шарпа SANM на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа SQM равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SANM и SQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
-0.44
SANM
SQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SANM и SQM

SANM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SANM
Sanmina Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
1.90%8.51%9.79%3.90%1.65%4.59%5.41%2.39%5.31%2.41%5.83%3.96%

Просадки

Сравнение просадок SANM и SQM

Максимальная просадка SANM за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки SQM в -77.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANM и SQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-76.44%
-61.96%
SANM
SQM

Волатильность

Сравнение волатильности SANM и SQM

Sanmina Corporation (SANM) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) с волатильностью 12.32%. Это указывает на то, что SANM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.46%
12.32%
SANM
SQM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SANM и SQM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanmina Corporation и Sociedad Química y Minera de Chile S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию