Сравнение CLOX с TRUT
CLOX (Panagram AAA CLO ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both exchange-traded funds - CLOX is a CLO fund actively managed by Panagram, while TRUT is a Technology Equities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CLOX charges 0.20%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности CLOX и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
CLOX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOX и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 1.97% | 1.89% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between CLOX and TRUT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOX vs. TRUT — Ранг доходности на риск
CLOX
TRUT
Сравнение CLOX c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOX | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOX | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 2.39 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CLOX и TRUT
Максимальная просадка CLOX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOX и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOX | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -18.55% | +14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.46% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -5.17% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOX и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOX | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 21.53% | -20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 21.53% | -18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 21.53% | -18.20% |
Сравнение комиссий CLOX и TRUT
CLOX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOX и TRUT
Дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 4.98% | 5.18% | 6.25% | 2.90% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOX and TRUT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for CLOX.
CLOX has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.19% for TRUT.
CLOX is categorized as CLO, while TRUT is Technology Equities. They also come from different issuers: Panagram and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for CLOX and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для CLOX и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор