Сравнение CLOX с FCLO
CLOX (Panagram AAA CLO ETF) and FCLO (Fidelity CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CLOX charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for FCLO.
Доходность
Сравнение доходности CLOX и FCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLOX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOX и FCLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 1.36% |
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.70% |
Correlation
The correlation between CLOX and FCLO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOX vs. FCLO — Ранг доходности на риск
CLOX
FCLO
Сравнение CLOX c FCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и Fidelity CLO ETF (FCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOX | FCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOX | FCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 3.96 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок CLOX и FCLO
Максимальная просадка CLOX за все время составила -4.13%, что больше максимальной просадки FCLO в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOX и FCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOX | FCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -0.58% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.09% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOX и FCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOX | FCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 1.46% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 1.46% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 1.46% | +1.87% |
Сравнение комиссий CLOX и FCLO
CLOX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FCLO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOX и FCLO
Дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FCLO в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 4.98% | 5.18% | 6.25% | 2.90% |
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOX and FCLO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLOX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLOX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for FCLO.
CLOX has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 1.56% for FCLO.
They also come from different issuers: Panagram and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for CLOX and 0.45% for FCLO.
Подберите оптимальное распределение для CLOX и FCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор