Сравнение CLOX с FAAA
CLOX (Panagram AAA CLO ETF) and FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CLOX и FAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLOX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOX и FAAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 1.36% |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.50% |
Correlation
The correlation between CLOX and FAAA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOX vs. FAAA — Ранг доходности на риск
CLOX
FAAA
Сравнение CLOX c FAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и Fidelity AAA CLO ETF (FAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOX | FAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOX | FAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 5.41 | -3.45 |
Просадки
Сравнение просадок CLOX и FAAA
Максимальная просадка CLOX за все время составила -4.13%, что больше максимальной просадки FAAA в -0.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOX и FAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOX | FAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -0.55% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.07% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOX и FAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOX | FAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 0.94% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 0.94% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 0.94% | +2.39% |
Сравнение комиссий CLOX и FAAA
И CLOX, и FAAA имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOX и FAAA
Дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FAAA в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 4.98% | 5.18% | 6.25% | 2.90% |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOX and FAAA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLOX and FAAA have the same expense ratio: 0.20% per year.
CLOX has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 1.32% for FAAA.
They also come from different issuers: Panagram and Fidelity.
Подберите оптимальное распределение для CLOX и FAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор