PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOI с PCLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOI с PCLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO).

CLOI и PCLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. PCLO - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CLOI и PCLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOI и PCLO

2026 (YTD)20252024
CLOI
VanEck CLO ETF		0.62%5.84%0.47%
PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF		1.00%5.39%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у PCLO с доходностью 1.00%.

CLOI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.80%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

PCLO

1 день
0.20%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.38%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CLO ETF

Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF

Часто сравнивают с CLOI:
CLOI с CLOACLOI с PAAACLOI с CLOBCLOI с JAAAXCLOI с ICLOCLOI с QLENXCLOI с LQD
Часто сравнивают с PCLO:
PCLO с ACLOPCLO с JAAAPCLO с CLOAPCLO с PAAAPCLO с ASMFPCLO с VCITPCLO с FAAA

Сравнение комиссий CLOI и PCLO

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PCLO в 0.29%.

CLOI
VanEck CLO ETF
PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF

Доходность на риск

CLOI vs. PCLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOI
Ранг доходности на риск CLOI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PCLO
Ранг доходности на риск PCLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOI c PCLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOIPCLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

4.27

-3.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

6.66

-5.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

2.25

-0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

7.13

-5.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.89

60.57

-47.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOI vs. PCLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа PCLO равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и PCLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOIPCLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

4.27

-3.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.68

4.40

-1.72

Корреляция

Корреляция между CLOI и PCLO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и PCLO

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности PCLO в 5.40%

TTM2025202420232022
CLOI
VanEck CLO ETF		5.48%5.61%6.71%5.61%2.23%
PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF		5.40%5.53%0.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и PCLO

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что больше максимальной просадки PCLO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и PCLO.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOIPCLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.25%

-0.76%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-0.76%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.06%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.03%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.09%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и PCLO

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.44%, в то время как у Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOIPCLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.48%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

0.69%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

1.30%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

1.20%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

1.20%

+1.41%