Сравнение CLOI с AAAC
CLOI (VanEck CLO ETF) and AAAC (Columbia AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CLOI charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for AAAC.
Доходность
Сравнение доходности CLOI и AAAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CLOI на уровне 2.06% и AAAC на уровне 2.06%.
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOI и AAAC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 2.06% | 0.34% |
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.06% | 0.20% |
Correlation
The correlation between CLOI and AAAC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOI vs. AAAC — Ранг доходности на риск
CLOI
AAAC
Сравнение CLOI c AAAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Columbia AAA CLO ETF (AAAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOI | AAAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOI | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.76 | 5.54 | -2.77 |
Просадки
Сравнение просадок CLOI и AAAC
Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что больше максимальной просадки AAAC в -0.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и AAAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOI | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -0.55% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.04% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и AAAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOI | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18% | 0.88% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 0.88% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.55% | 0.88% | +1.67% |
Сравнение комиссий CLOI и AAAC
CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AAAC в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и AAAC
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности AAAC в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.27% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLOI VanEck CLO ETF | 5.35% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
CLOI and AAAC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for CLOI.
CLOI has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 2.27% for AAAC.
They also come from different issuers: VanEck and Columbia Threadneedle. Their fees differ too: 0.40% for CLOI and 0.20% for AAAC.
Подберите оптимальное распределение для CLOI и AAAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор