Сравнение CLOB с ICLO
CLOB (VanEck AA-BB CLO ETF) and ICLO (Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past year, CLOB returned 6.36% vs 5.71% for ICLO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CLOB charges 0.45%/yr vs 0.26%/yr for ICLO.
Доходность
Сравнение доходности CLOB и ICLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOB показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у ICLO с доходностью 2.11%.
CLOB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOB и ICLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 1.88% | 6.94% | 2.81% |
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 2.11% | 5.27% | 1.74% |
Correlation
The correlation between CLOB and ICLO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOB vs. ICLO — Ранг доходности на риск
CLOB
ICLO
Сравнение CLOB c ICLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOB | ICLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 2.02 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 16.31 | -13.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | 70.34 | -56.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOB | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 4.20 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 2.83 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок CLOB и ICLO
Максимальная просадка CLOB за все время составила -5.54%, что больше максимальной просадки ICLO в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOB и ICLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOB | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -3.47% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -0.35% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.06% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.08% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOB и ICLO
VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что CLOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOB | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.31% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 0.78% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 1.37% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 2.42% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 2.42% | +3.11% |
Сравнение комиссий CLOB и ICLO
CLOB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ICLO в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOB и ICLO
Дивидендная доходность CLOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности ICLO в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 6.42% | 6.61% | 1.65% | 0.00% |
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.12% | 5.49% | 6.51% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
CLOB and ICLO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOB has higher volatility (0.97%) compared to ICLO (0.31%). In terms of maximum drawdown, CLOB dropped -5.54% vs ICLO's -3.47%.
On 1-year performance, CLOB leads with 6.36% vs 5.71% for ICLO. On fees, ICLO is cheaper at 0.26% per year. On volatility, ICLO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOB has performed better with a 6.36% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.45% for CLOB.
CLOB has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 5.12% for ICLO.
They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for CLOB and 0.26% for ICLO.
ICLO currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOB и ICLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор