Сравнение CLOB с HYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).
CLOB и HYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOB - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 24 сент. 2024 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOB и HYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOB и HYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | -0.27% | 6.94% | 2.81% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.26% | 8.80% | 1.00% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLOB показывает доходность -0.27%, а HYS немного выше – -0.26%.
CLOB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOB и HYS
CLOB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.
Доходность на риск
CLOB vs. HYS — Ранг доходности на риск
CLOB
HYS
Сравнение CLOB c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOB | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.32 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.91 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.79 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 9.95 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOB | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.32 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.80 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между CLOB и HYS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOB и HYS
Дивидендная доходность CLOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности HYS в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 6.65% | 6.61% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.41% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
Просадки
Сравнение просадок CLOB и HYS
Максимальная просадка CLOB за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOB и HYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOB | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -20.91% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -4.06% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.90% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -1.55% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.73% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOB и HYS
Текущая волатильность для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) составляет 1.42%, в то время как у PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что CLOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOB | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.88% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.53% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 5.38% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 6.22% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.76% | 6.85% | -1.09% |