PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOB с FLXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOB с FLXR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOB (VanEck AA-BB CLO ETF) and FLXR (TCW Flexible Income ETF) are both exchange-traded funds - CLOB is a CLO fund actively managed by VanEck, while FLXR is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, CLOB returned 6.36% vs 5.89% for FLXR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CLOB charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for FLXR.

Доходность

Сравнение доходности CLOB и FLXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOB показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у FLXR с доходностью 1.09%.

CLOB

1 день
0.01%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.35%
1 год
6.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXR

1 день
-0.18%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOB и FLXR

2026 (YTD)20252024
CLOB
VanEck AA-BB CLO ETF		1.88%6.94%2.81%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		1.09%8.37%-1.07%

Correlation

The correlation between CLOB and FLXR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck AA-BB CLO ETF

TCW Flexible Income ETF

Часто сравнивают с CLOB:
CLOB с JBBBCLOB с CLOZCLOB с CLOICLOB с CLOACLOB с CLOXCLOB с JAAACLOB с QLENX
Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с FLTRFLXR с ICVTFLXR с AGGFLXR с FALN

Доходность на риск

CLOB vs. FLXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOB
Ранг доходности на риск CLOB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOB c FLXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOBFLXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.61

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.94

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.04

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

17.36

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOB vs. FLXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOB на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXR равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOB и FLXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOBFLXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.61

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

2.65

-1.38

Просадки

Сравнение просадок CLOB и FLXR

Максимальная просадка CLOB за все время составила -5.54%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOB и FLXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOBFLXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.54%

-1.94%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-1.46%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.23%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.36%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.34%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOB и FLXR

VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что CLOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOBFLXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.76%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

1.65%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

2.26%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

2.79%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

2.79%

+2.74%

Сравнение комиссий CLOB и FLXR

CLOB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOB и FLXR

Дивидендная доходность CLOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности FLXR в 5.82%

ПозицияTTM20252024
CLOB
VanEck AA-BB CLO ETF		6.42%6.61%1.65%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.82%5.66%3.44%

Часто задаваемые вопросы

CLOB and FLXR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOB has higher volatility (0.97%) compared to FLXR (0.76%). In terms of maximum drawdown, CLOB dropped -5.54% vs FLXR's -1.94%.

On 1-year performance, CLOB leads with 6.36% vs 5.89% for FLXR. On fees, FLXR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FLXR has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLOB has performed better with a 6.36% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLXR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CLOB.

CLOB has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 5.82% for FLXR.

CLOB is categorized as CLO, while FLXR is Multisector Bonds. They also come from different issuers: VanEck and TCW. Their fees differ too: 0.45% for CLOB and 0.40% for FLXR.

FLXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOB и FLXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор