Сравнение CLOB с FLRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).
CLOB и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOB - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 24 сент. 2024 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOB и FLRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOB и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | -0.27% | 6.94% | 2.81% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 0.77% | 5.01% | 1.45% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOB показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%.
CLOB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 2.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOB и FLRN
CLOB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%.
Доходность на риск
CLOB vs. FLRN — Ранг доходности на риск
CLOB
FLRN
Сравнение CLOB c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOB | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.49 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 3.11 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.05 | -0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.21 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 26.27 | -19.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOB | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.49 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.49 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между CLOB и FLRN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOB и FLRN
Дивидендная доходность CLOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности FLRN в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 6.65% | 6.61% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.65% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок CLOB и FLRN
Максимальная просадка CLOB за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOB и FLRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOB | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -14.64% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -1.43% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.07% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -1.85% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.17% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOB и FLRN
VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что CLOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOB | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.36% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 0.55% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 1.82% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 1.69% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.76% | 4.21% | +1.55% |